改善投资组合表现的能力
检定这套ESG优秀率系统体系中会不会更有郊,必要的是考试其会不会可在更有郊逃避ESG风险控制的同時改善融资结合体现。麦格理科学研究在MSCI中国国股价系数因素股样板空間内,数据英亚体育app ESG优秀率系统实行排序检定和回测,会比较了201七年至2040年间,ESG优秀率极限的前是非常其一股价构造的结合与优秀率很低是非常其一股价结合的平衡一年度收获体现。結果凸显,ESG优秀率系统极限股价结合的收获率越高、动荡性更低。麦格理论述再对应将MSCI 中国人中国股市股价均值组分股中ESG优秀率最少的10%、25%和50%的大公司从股价均值中排除,观察动物排除落后面一种的整合展示需不需要一定有效地改善。回测结果显示已经体现了英亚体育app ESG评判系统的有效地性,何时英亚体育app ESG评判系统使用在不好的排除型手段将能够升高的投资整合质量管理,所以升高手段回馈。图4. 在MSCI我国上证指标值中基本原则英亚体育app ESG得分排除此类此例的ESG情况衰落A股的组合式。档案资料的来源:英亚体育app 母基金,麦格理量化分析探索麦格理还基本概念英亚体育app ESG打分各种测试了ESG变化趋势(ESG momentum)手段,在ESG排民前50%的模本量股中构筑了ESG打分增强組合(由模本量中ESG打分年终增强大于20%的股价造成),相比该組合与ESG排民前50%股价組合的累积盈利。回测提示ESG打分增强組合自2021年下一段时间起现在开始跑赢ESG排民前50%股价組合,证明书ESG打分的提高有利于促进增强注资組合表面。2021-06-10 来源:英亚体育app 基金 关键词: ESG 基金 社会责任
改善投资组合表现的能力
开展一套套ESG评判标准系统有无可行的,必要的是测试软件其有无可在可行的降低ESG风险存在的一并可以改善投資组成起来表达。麦格理钻研在MSCI中国内地个股指标基本成分股模板面积内,原则英亚体育app ESG评判标准完成好友分组开展和回测,相对比较了2012年至2020间,ESG优秀率更高一些的前着实一个个股分为的组成起来与优秀率比较低着实一个个股组成起来的平均的当年度收益率表达。成果显现,ESG评判标准更高一些个股组成起来的收益率率更高一些、下降性更低。麦格理探索再各是将MSCI 国中国股市指數含量股中ESG成绩低于的10%、25%和50%的集团从指數中消除,仔细观察消除落另外一个的整合行为是相关联改善。回测报告单第三步体现了英亚体育app ESG评估的效果性,快要英亚体育app ESG评估主要用于负面信息消除型攻略 将这样有利于优化成本整合的质量,于是优化攻略 回馈。图4. 在MSCI中华中国股市指数公式中法律规定英亚体育app ESG评价清除应当的比例的ESG的表现缓慢A股的组合式。材质 主要来源:英亚体育app 货币基金,麦格理批量探讨麦格理还应用于英亚体育app ESG评定考试了ESG趋向(ESG momentum)方法,在ESG的综合排行榜前50%的范本股中在校园营销推广活动的环节之中所构建了ESG评定不断大幅发展组和(由范本中ESG评定当年度不断大幅发展已超20%的股市走势形成),相对较该组和与ESG的综合排行榜前50%股市走势组和的积累回报。回测显示信息ESG评定不断大幅发展组和自去年的下一年起开启跑赢ESG的综合排行榜前50%股市走势组和,证明书ESG评定的优化能控制不断大幅发展注资组和突出表现。